O inspectie a BNR la o banca de top. Vezi ce a gasit "defect" si cum se poate reduce ratingul unei banci

Discutam de o banca de top, vizitata cu putin timp in urma de oamenii de la Supraveghere din BNR. Riscul agregat al bancii a fost notat cu 3 (pe o scara de la 1-5, unde 5 e cea mai proasta situatie iar 1 cea mai buna). Asta inseamna risc mediu spre ridicat. "Pana in prezent institutia de credit nu a procedat la reevaluarea tuturor bunurilor imobile acceptate in garantie. Masura dispusa prin Ordinul Prim- viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (Florin Georgescu- n.m.DP) numarul 414/22.12.2009 nu a fost realizata (controlul a avut loc la finele lui decembrie 2010- n.m. DP)", se arata in Raportul de control (vezi in text documentul), scrie Dan Popa pe blogul lui.

Pe partea de profil de risc au gasit asa: scaderea eficientei tehnicii de diminuare a riscului de credit respectiv a protectiei finantate a creditului (garantii reale de tipul ipotecilor); eficienta redusa a tehnicilor de diminuare a

riscului de credit, ca urmare a scaderii valorii garantiilor reale acceptate de banca. Riscul rezidual a fost catalogat cu ratingul 3, mediu-ridicat.

• Riscul de lichiditate, rating 2

Constatari raport: - indicatorul de lichiditate a inregistrat in mai multe luni, pe prima banda de scadenta si pe banda a doua de scadenta, valori subunitare; nefiind respectate prevederile legale in vigoare; s-a inregistrat un nivel subunitar al indicatorului de lichiditate pe anumite benzi de scadenta pentru operatiunile in lei si in euro.

• Procesul intern de adecvare a capitalurilor la riscuri. Rating 2

Constatari raport: reglementarile interne specifice nu formalizeaza cadrul de derulare al scenariilor de criza, ipotezele utilizate, perimetrul de aplicare al scenariilor si responsabilitati in derularea scenariilor.

• Activitatile externalizate: nu se stie care sunt semnificative si care nu

Constatari raport: nu sunt definite clar care dintre activitatile externalizate in prezent sunt sau nu semnficative la nivelul institutiei de credit, nu s-a stabilit un sistem de limite pentru riscurile asociate activitatilor semnificative, nu a fost respectat termenul de notificare la BNR.

Ieri, oficialii Fondului au discutat cu Guvernatorul Isarescu si cu seful directiei Supraveghere si Control, Nicolae Cinteza. In comunicatul final din 9 aprilie se va aprecia ca avem un sistem bancar solid, la adapost de orice seism. Asa si e. Exceptiile insa confirma regulile care nu se respecta, nu-i asa?

P.S. Nu, nu e Volksbank. E mult mai mare, cu cateva locuri mai sus in clasamentul sistemului bancaricesc.

Acum ar mai fi doar de descris cum e cu ratingurile astea. Potrivit economistului sef al Bancii Centrale, dl Lazea, calificativele acordate bancilor comerciale s-au inrautatit in ultimii doi ani, astfel ca 59% dintre jucatori erau inclusi la sfarsitul anului trecut in categoria de rating 3, care indica o situatie "mediocra" din punct de vedere prudential.

"In ultimii doi ani transferul mare s-a facut de la rating doi la rating trei. Bancile au trecut de la «bunicele» la «mediocre»", a spus Valentin Lazea. 59 la suta din 42 de banci inseamna cam 25 de rating 3. BNR utilizeaza un sistem de evaluare a bancilor in functie de sase indicatori - capital, actionariat, active, management, profit si lichiditate (CAAMPL). Ratingul reflecta soliditatea afacerilor unei banci, dar si sprijinul pe care poate conta din partea actionariatului in cazul in care are nevoie.

sursa